Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Joakim Westerlund. Foto.

Joakim Westerlund

Professor, Programchef - Magisterprogram i Dataanalys och ekonomi

Joakim Westerlund. Foto.

Error-correction-based cointegration tests for panel data

Författare

  • Damiaan Persyn
  • Joakim Westerlund

Summary, in English

This article describes a new Stata command called xtwest, which implements the four error-correction-based panel cointegration tests developed by Westerlund (2007). The tests are general enough to allow for a large degree of heterogeneity, both in the long-run cointegrating relationship and in the short-run dynamics, and dependence within as well as across the cross-sectional units.

Avdelning/ar

  • Nationalekonomiska institutionen

Publiceringsår

2008

Språk

Engelska

Sidor

232-241

Publikation/Tidskrift/Serie

Stata Journal

Volym

8

Issue

2

Dokumenttyp

Artikel i tidskrift

Förlag

StataCorp LP

Ämne

  • Economics

Nyckelord

  • st0146
  • panel cointegration test
  • cross-sectional dependence
  • common-factor restriction
  • xtwest
  • health-care expenditures

Status

Published

ISBN/ISSN/Övrigt

  • ISSN: 1536-867X